USU-IR Home    USU Library        Feedback

USU Institutional Repository » Master Theses (MT) » Mathematics and Natural Sciences » MT - Mathematics »

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64749


Title: Metode Estimasi Risiko Dalam Manajemen Risiko Finansial
Authors: Syofra, Anil Hakim
Advisors: Sutarman
Ramli, Marwan
Issue Date: 17-Mar-2017
Abstract: Value at risk have many applications, such as in risk management to evaluate the achievement in making decisions regarding the risk and developing the VaR measurement methodology that produces an accurate estimate of the risk. VaR increasing use in the measurement of the risk that the financial risk manager to devote attention to determining the VaR technique. In this study presented a method for assessing the accuracy of the dynamic model of public and large measuring errors in judgment for the build confidence intervals around the point foretold in VaR and expected Shortfall.
Abstract (other language): Value at Risk (VaR) mempunyai banyak aplikasi, seperti dalam manajemen risiko, untuk mengevaluasi percapaian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut risiko dan untuk mengembangkan metodologi peng-ukuran VaR yang menghasilkan estimasi risiko yang akurat. Penggunaan VaR yang terus meningkat dalam pengukuran risiko sehingga para manajer risiko finansial mencurahkan perhatian dengan menentukan teknik VaR. Dalam penelitian ini dikemukan metode untuk menilai ketepatan dari model dinamis umum dan untuk mengukur besar kesalahan penilaian dengan membangun interval kepercayaan di sekitar titik yang diramalkan dalam VaR dan Expexted Shortfall (ES).
Keywords: Financial Risk
Management Risk
Value at Risk
URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/64749
Appears in Collections:MT - Mathematics

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Cover.pdfCover273.19 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract164.32 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I.pdfChapter I175.68 kBAdobe PDFView/Open
Chapter II.pdfChapter II626.49 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III-V.pdfChapter III-V232.45 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdfReference157.77 kBAdobe PDFView/Open
 

Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.